规模金融时序图谱在异常交易行为监测中的应用研究岗（信息技术部）

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上海博士研究生若干人 2023-09-22发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：规模金融时序图谱在异常交易行为监测中的应用研究岗（信息技术部）

职位类型：专职科研岗

工作地点：上海

招聘人数：若干

报名方式：电子邮件

截止时间：2023-10-31

用人部门：国泰君安博士后科研工作站

其他要求

学历要求：博士研究生

年龄要求：不超过35周岁

需求专业：

应用经济学, 计算机科学与技术, 管理科学与工程

该需求专业仅展示一级学科

岗位职责

研究方向：通过本课题的研究，结合海量、多源、异构、动态、多样的投资交易行为数据，构建大规模的投资者交易行为时序知识图谱。针对投资者交易行为的时序化演进，研究大规模知识图谱的智能知识融合和动态更新技术；研究分布式的超大规模知识图谱存储和查询技术，实现图谱数据的秒级查询，最后研究如何将大规模金融时序知识图谱应用于场外配资等新型异常交易行为的智能监测识别，解决新型异常交易行为难以有效识别的问题，为实现证券市场交易的智能化监管提供技术支撑。

任职要求

1.具有良好的思想政治素质和道德水准，遵守中国法律，无违法违纪行为。年龄不超过35周岁，身体健康。
2.近三年(不早于2021年)在国内外大学获得博士学位，或2024年应届博士研究生，所学专业与博士后研究课题相关。
3.具备全脱产在本站从事博士后研究工作的条件。
4.具备较强的学习能力、科研能力与英语水平，具有敬业精神和团队合作能力，能尽职尽责完成博士后研究工作；具有课题要求的相关金融或产业从业经验者优先考虑。

其他说明

1.请申请人将简历发送至国泰君安证券博士后科研工作站邮箱，邮件主题请采用：2024年博后申请-姓名-毕业学校-意向课题序号-高校人才网。通过初筛后将会收到应聘报名表。
2.通过初筛的申请人请在截止日前提交以下报名材料：
（1）应聘报名表；
（2）拟选课题研究计划书（3000-8000字）；
（3）博士研究生毕业证书和学位证书扫描件，应届毕业生提供相关证明；
（4）两位本学科博士生导师的推荐信，其中一位为本人读博期间导师。
3.本工作站采取“公开招收、严格选拔、择优录取”的原则，公开、公平、公正地招收博士后研究人员。本站对报名材料进行审核，审核合格者将在上海参加面试，具体时间将另行通知。
04联系方式
联系人：周老师
联系电话：021-38032797
邮箱：postdoctor@gtjas.com（邮件内容不超过10M）
截止日期：2023年10月31日

竞争力分析

解锁详细分析

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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。